Pues se han acabado las vacaciones y vuelta de nuevo al trabajo, y vuelta de nuevo al contrato va y contrato viene. Cuando me fuí de vacaciones a principios de agosto tenia pensado que cuando volviera en septiembre seguiría con el blog , pero la verdad es que las cosas se me han saturado bastante, entre el club , los sistemas y alguna otra cosa que hago durante las sesiones apenas me queda algo de tiempo para dedicarle al blog, así que no voy a tener más remedio que dejarlo una temporadita, y es que con tantas cosas necesito descartar alguna para seguir centrado en lo que realmente me interesa, que es en los sistemas.
En este mes el blog cumple un añito, y es un buen mes para hacer un pequeño descanso.
Cuando empecé con el no me imaginaba que se extendería tanto... pero así ha sido.
Creo que queda en el un buen resumen de como ha sido este último año, con sus alegrías ( como la evolución de el portafolio en los últimos meses de este año ) y también con algunas penas desastrosas que me han servido para aprender de mis errores ( como la de Visual Chart ) y que espero que también haya servido de lección para algunas personas más.
Tampoco me quiero extender demasiado, espero poder seguir trabajando a ratos en una nueva pagina que estoy creando, y poder colgar mi propio espacio de una forma más completa mas adelante, empezar con un blog de blogspot para pasar el rato está bien, pero si ya te apetece colgar archivos o hacer alguna cosa un poco más avanzada se queda limitado. De todas formas ha sido un sitio perfecto para ir contando mis experiencias, para aprender de mi errores y también para conocer a gente muy interesante como la que he conocído en este último año y que también me han enseñado cosas muy positivas.
Por ahora hacemos un pequeño Kit-Kat , y a finales de mes continuaremos publicando resultados de los sistemas en el club de inversión Inshala y también haciendo alguna colaboración esporádica en clasesdebolsa.com.
A toda la gente que ha entrado interesada a leer de vez en cuando las reflexiones e ideas de este "aprediz de brujo" muchas gracias por ello , y a todos ellos nos vemos en poco tiempo.
HASTA PRONTO
David ( MartinG)
PD: aprovecho esta entrada para recomendaros a todos que echeis un vistazo a la cuarta quiniela de bolsa de invertirol en la que repartirán premios en metálico, y cubrir el formulario que como explican en su web no serán mas de 30 segundos ;) si da la casualidad de que el hombre que lo gane a entrado a través de esta web que recuerde tomarse una Coca-Cola ( vease también chupitazo de Whisky) a mi salud ;-) Suerte !.
miércoles, septiembre 05, 2007
miércoles, agosto 08, 2007
¡ Nos vamos de vacaciones !
Despúes del nefasto comienzo que tuvieron nuestros sistemas a principios de Agosto, en cuestión de dos días han conseguido remontar el golpe y situarse de nuevo en números azules, y la lección que podemos sacar de todo esto es: ¡ No seas extremadamente optimista después de 10 operaciones positivas consecutivas, ni seas extremandamente pesimista despues de 10 operaciones negativas consecutivas !
Como habíamos comentado a principios de semana, a finales de esta nos ibamos de vacaciones, así que aprovechamos el strike positivo que han tenido los sistemas en estos últimos dias y nos vemos de nuevo con las pilas recargadas para seguir dando guerra el 3 de Septiembre
.
¡A la vuelta nos vemos !
Como habíamos comentado a principios de semana, a finales de esta nos ibamos de vacaciones, así que aprovechamos el strike positivo que han tenido los sistemas en estos últimos dias y nos vemos de nuevo con las pilas recargadas para seguir dando guerra el 3 de Septiembre
.
¡A la vuelta nos vemos !
viernes, agosto 03, 2007
Añadimos un nuevo método a "sistemas que funcionan"
Extraído de la estupenda pagina web de www.Onda4.com subo a la sección un nuevo enlace de un PDF que explica como crear sistemas con un triple cruce de medias moviles.
Ver PDF
Aprovecho esta entrada para deciros que en el siguiente apartado de su pagina podeís encontrar información sobre la teória de la Onda de Elliott y sobre otras estrategías mecánicas que pueden ser útiles, también podréis encontrar el Método de Especulación de las Tortugas traducido al castellano ( traducción literal).
Ver PDF
Aprovecho esta entrada para deciros que en el siguiente apartado de su pagina podeís encontrar información sobre la teória de la Onda de Elliott y sobre otras estrategías mecánicas que pueden ser útiles, también podréis encontrar el Método de Especulación de las Tortugas traducido al castellano ( traducción literal).
martes, julio 31, 2007
¡ 4º Mes positivo consecutivo en el portfolio !
Con éste hacemos el 4º mes consecutivo en el que el portafolio de sistemas acaba con un resultado positivo.
El mes ha sido bastante complicado , y la mayor parte del tiempo el resultado global de los sistemas ha estado moviendose ligeramente entre la parte positiva y la parte negativa. Al final gracias a las últimas operaciones en el Petroleo y los indices Americanos hemos conseguido acabar un nuevo mes en positivo sumando +2179.75 € entre todos los sistemas.
Una de las cosas que más me gusta de la evolución global de los sistemas es que en lo que va de año han estado consiguiendo buenos resultados con un máximo Drawdown muy contenido.
Lo cierto es que si hubieramos útilizado sistemas continuos o sistemas que estuveran mas tiempo en mercado seguramente hubieramos obtenido unos resultados mejores, sin embargo , los sistemas continuos a menúdo tienen Drawdowns mucho mas amplias , y el requerimiento de margenes que hay que tener en cartera también es mucho mayor.
La diversificación está funcionando muy bien, en concreto este mes se puede ver como los resultados de los sistemas sobre indices europeos DAX y CAC acumulan perdidas mientras que los sistemas sobre indices americanos Russell 2000 y S&P Mid Cap 400 acumulan ganancias.
La diversificación es la que nos ayuda a reducir la desviacion standard ( Drawdown) global, al mismo tiempo que aumentamos las expectativas de conseguir beneficios.
Y ahora una pregunta ¿ se puede mejorar aún mas el ratio Beneficio/Drawdown?
Por supuesto !!.
En los últimos meses he estado trabajando en un portafolio para divisas sobre futuros del Globex que estoy seguro de que si lo implementaramos tendríamos aún mejores resultados,pero amigos, como no poseo recursos ilimitados ni tengo ningún castillo para vender ahora mismo no tengo más remedio que dejar las cosas como están ! :-)
A continuación subo un gráfico en el que se muestra el Ranking de todos los sistemas del portafolio desde Enero de este año hasta el momento actual.
Ranking de los sistemas:
El sistema del Crudo sigue espectacular y este mes vuelve a hacer un nuevo máximo histórico. La volatilidad en este mercado sigue siendo muy positiva y eso hace que nuestro sistema que abre y cierra posiciones en el mismo día pueda aprovechar movimientos amplios. Hasta ahora nos está aportando resultados muy positivos y mostrando una correlación muy buena con el resto de sistemas, así que lo dejamos que siga así, a ver si es por muchos meses mas !
Los dos sistemas sobre el ibex se están comportando muy bien este año.El sistema de Swing-Trading que deja posiciones abiertas está mas especializado en el lado corto, y por eso este mes ha tenido un resultado ligeramente negativo. El sistema intradiario sin embargo, está mas enfocado a aprovechar movimientos cortos, y este mes se ha encontrado en su salsa.
Los dos sistemas se compenetran muy bien entre sí cubriendo cada uno de ellos el punto débil que tiene el otro. Los dos se están portando de una forma impecable y demostrando robustez a lo largo de los meses, así que también los dejamos así que sigan su racha.
Los sistemas sobre DAX y CAC 40 han tenido un mal comportamiento. Estas han sido las dos piedras en en el zapato que me ha traído loco durante todo el mes. El que lea esto podría preguntarse: ¿ como es que hayan funcionado mal si estos mercados han tenido unas caídas tan fuertes ?.
Si os fijáis en la lista de operaciones prácticamente todos los días han hecho una u otra operación intentando captar algún movimiento, sin embargo, los dos sistemas operan en una franja de tiempo determinada, y hemos tenido la mala suerte de que ninguna de las caídas se haya dado en esa franja horaria. Aunque durante los últimos días he estado trabajando en estos sistemas probando nuevas modificaciones ninguna de ellas me da mejores resultados que las que tenemos implementadas , así que los dejamos que sigan funcionando sin hacerles nada, y les damos un voto de confianza para los próximos meses.
El Mini Russell y el S&P Mid Cap 400 han tenido un buen mes y los dos sistemas han podido aprovechar muy bien las caídas de los últimos dias. Si hacemos un repaso al blog el día 4 de abril ( hace ahora 4 meses) publicamos esta noticia. Como el S&P y el Russell se mueven de una forma muy similar habíamos subdividido los dos contratos que estábamos llevando en el sistema del Russell dejando solamente uno para este mercado y pasando el otro al S&P Mid cap 400. Nuestro objetivo era reducir el riesgo que conllevaría operar con 2 contratos sobre un único mercado gracias a la diversificación, vamos a ver si lo hemos conseguido:
Si analizamos los últimos 4 meses tenemos lo siguiente:
Si hubiéramos seguido operando con 2 contratos del Mini Russell durante Abril, Mayo, Junio y Julio acumularíamos una perdida de -399.26 €.
Al haber diversificado añadiendo 1 contrato al Mini Russell y 1 contrato al S&P Mid Cap 400 acumulamos entre los dos un beneficio de +911.57 € durante Abril, Mayo , Junio y Julio.
En este caso la diversificación nos ha salido a pedir de boca , e incluso nos ha servido para paliar el mal comportamiento del sistema del Mini Russell.
El sistema del Bund acaba el mes en positivo con un beneficio de 432 €. Sobre este sistema tengo poco que comentar ya que como veréis es un método muy tranquilo que hace muy poquitas operaciones al mes y necesita muchos mas datos para que se estabilicen las estadísticas, en los 5 meses que lleva funcionando del año acumula una ligera perdida de –920 €, nada que estuviera fuera de lo previsto, así que también lo dejamos funcionando sin modificaciones.
En general estoy muy contento con los resultados globales del portafolio.
Si analizamos cada sistema de forma independiente todos tienen su punto débil , pero lo interesante en este tipo de metodologías es el resultado global de la cartera, más que el resultado de algún sistema concreto. No obstante sigo trabajando en mejorar ese resultado global día a día.
Eso es todo por ahora amigos, un saludo y buen trading .
El mes ha sido bastante complicado , y la mayor parte del tiempo el resultado global de los sistemas ha estado moviendose ligeramente entre la parte positiva y la parte negativa. Al final gracias a las últimas operaciones en el Petroleo y los indices Americanos hemos conseguido acabar un nuevo mes en positivo sumando +2179.75 € entre todos los sistemas.
Una de las cosas que más me gusta de la evolución global de los sistemas es que en lo que va de año han estado consiguiendo buenos resultados con un máximo Drawdown muy contenido.
Lo cierto es que si hubieramos útilizado sistemas continuos o sistemas que estuveran mas tiempo en mercado seguramente hubieramos obtenido unos resultados mejores, sin embargo , los sistemas continuos a menúdo tienen Drawdowns mucho mas amplias , y el requerimiento de margenes que hay que tener en cartera también es mucho mayor.
La diversificación está funcionando muy bien, en concreto este mes se puede ver como los resultados de los sistemas sobre indices europeos DAX y CAC acumulan perdidas mientras que los sistemas sobre indices americanos Russell 2000 y S&P Mid Cap 400 acumulan ganancias.
La diversificación es la que nos ayuda a reducir la desviacion standard ( Drawdown) global, al mismo tiempo que aumentamos las expectativas de conseguir beneficios.
Y ahora una pregunta ¿ se puede mejorar aún mas el ratio Beneficio/Drawdown?
Por supuesto !!.
En los últimos meses he estado trabajando en un portafolio para divisas sobre futuros del Globex que estoy seguro de que si lo implementaramos tendríamos aún mejores resultados,pero amigos, como no poseo recursos ilimitados ni tengo ningún castillo para vender ahora mismo no tengo más remedio que dejar las cosas como están ! :-)
A continuación subo un gráfico en el que se muestra el Ranking de todos los sistemas del portafolio desde Enero de este año hasta el momento actual.
Ranking de los sistemas:
- Sistema sobre Crudo (QM)
- Sistema Ibex (intradiario)
- Sistema Ibex (SwingTrading)
- Sistema Dax
- Sistema sobre S&P Mid Cap 400
- Sistema sobre CAC 40
- Sistema sobre Mini Russell 2000.
- Sistema sobre Bund ( FGBL).
El sistema del Crudo sigue espectacular y este mes vuelve a hacer un nuevo máximo histórico. La volatilidad en este mercado sigue siendo muy positiva y eso hace que nuestro sistema que abre y cierra posiciones en el mismo día pueda aprovechar movimientos amplios. Hasta ahora nos está aportando resultados muy positivos y mostrando una correlación muy buena con el resto de sistemas, así que lo dejamos que siga así, a ver si es por muchos meses mas !
Los dos sistemas sobre el ibex se están comportando muy bien este año.El sistema de Swing-Trading que deja posiciones abiertas está mas especializado en el lado corto, y por eso este mes ha tenido un resultado ligeramente negativo. El sistema intradiario sin embargo, está mas enfocado a aprovechar movimientos cortos, y este mes se ha encontrado en su salsa.
Los dos sistemas se compenetran muy bien entre sí cubriendo cada uno de ellos el punto débil que tiene el otro. Los dos se están portando de una forma impecable y demostrando robustez a lo largo de los meses, así que también los dejamos así que sigan su racha.
Los sistemas sobre DAX y CAC 40 han tenido un mal comportamiento. Estas han sido las dos piedras en en el zapato que me ha traído loco durante todo el mes. El que lea esto podría preguntarse: ¿ como es que hayan funcionado mal si estos mercados han tenido unas caídas tan fuertes ?.
Si os fijáis en la lista de operaciones prácticamente todos los días han hecho una u otra operación intentando captar algún movimiento, sin embargo, los dos sistemas operan en una franja de tiempo determinada, y hemos tenido la mala suerte de que ninguna de las caídas se haya dado en esa franja horaria. Aunque durante los últimos días he estado trabajando en estos sistemas probando nuevas modificaciones ninguna de ellas me da mejores resultados que las que tenemos implementadas , así que los dejamos que sigan funcionando sin hacerles nada, y les damos un voto de confianza para los próximos meses.
El Mini Russell y el S&P Mid Cap 400 han tenido un buen mes y los dos sistemas han podido aprovechar muy bien las caídas de los últimos dias. Si hacemos un repaso al blog el día 4 de abril ( hace ahora 4 meses) publicamos esta noticia. Como el S&P y el Russell se mueven de una forma muy similar habíamos subdividido los dos contratos que estábamos llevando en el sistema del Russell dejando solamente uno para este mercado y pasando el otro al S&P Mid cap 400. Nuestro objetivo era reducir el riesgo que conllevaría operar con 2 contratos sobre un único mercado gracias a la diversificación, vamos a ver si lo hemos conseguido:
Si analizamos los últimos 4 meses tenemos lo siguiente:
Si hubiéramos seguido operando con 2 contratos del Mini Russell durante Abril, Mayo, Junio y Julio acumularíamos una perdida de -399.26 €.
Al haber diversificado añadiendo 1 contrato al Mini Russell y 1 contrato al S&P Mid Cap 400 acumulamos entre los dos un beneficio de +911.57 € durante Abril, Mayo , Junio y Julio.
En este caso la diversificación nos ha salido a pedir de boca , e incluso nos ha servido para paliar el mal comportamiento del sistema del Mini Russell.
El sistema del Bund acaba el mes en positivo con un beneficio de 432 €. Sobre este sistema tengo poco que comentar ya que como veréis es un método muy tranquilo que hace muy poquitas operaciones al mes y necesita muchos mas datos para que se estabilicen las estadísticas, en los 5 meses que lleva funcionando del año acumula una ligera perdida de –920 €, nada que estuviera fuera de lo previsto, así que también lo dejamos funcionando sin modificaciones.
En general estoy muy contento con los resultados globales del portafolio.
Si analizamos cada sistema de forma independiente todos tienen su punto débil , pero lo interesante en este tipo de metodologías es el resultado global de la cartera, más que el resultado de algún sistema concreto. No obstante sigo trabajando en mejorar ese resultado global día a día.
Eso es todo por ahora amigos, un saludo y buen trading .
Sistemas de trading que funcionan
En esta sección vamos a ir recopilando información sobre métodos públicos que realmente funcionan. Si alguien quiere aportar algún metodo o tiene alguna consulta sobre algun sistema de trading en particular puede dejar su mensaje en comentarios.
Espero que lo encontreis util !.
Espero que lo encontreis util !.
Richard Dennis, el hombre que amasó millones de dolares comenzó sus enseñanzas explicando sus tecnicas a 12 alumnos conocidos como "Tortugas".
En el PDF se explican exactamente todas las reglas que utilizaban para entrar y salir del mercado. SIN TRUCOS
Sistema clasico de rupturas que funciona bien en mercados tendenciales, en el PDF esta toda la información de como utilizar este método y los espacios temporales en los que se puede aplicar.
Emblemático sistema seguidor de tendencia. Premisa ; comprar caro para vender aún mas caro y vender barato para recomprar aún más barato.
Sistema descrito por Chuck Le beau, autor del espacio www.traderclub.com en el que se explica como aprovechar el stochastic + una figura de candlesticks para buscar Pull-Backs en fase de tendencia.
Andrés García, administrador de uno de los mejores lugares en internet de trading sistemático e castellano expone un método de rupturas de volatilidad basado en el ATR.
Este PDF está extraído del libro Building wining Systems with Tradestation escrito por George Pruitt y John Hill. En este se explica un método basado en la ruptura de las bandas de Bolliger . Sistema seguidor de tendencia que funciona sobre una amplia serie de activos, como se puede ver en el artículo.
PDF extraído del libro Building wining Systems with Tradestation the George Pruitt y Hohn hill.
Explicación de un método de ruptura de bandas con parámetro dinámico. El documento explica como se puede programar ese parámetro en función de la volatilidad del mercado.
En este PDF escrito por ww.onda4.com se explica un método descrito por Scot Lowry basado en un cruce de 3 medias móviles. En el artículo se pueden encontrar las reglas concretas de entrada y salida así como una simulación sobre el Ibex35 hecha con el TradesTation.
En el PDF se explican exactamente todas las reglas que utilizaban para entrar y salir del mercado. SIN TRUCOS
Sistema clasico de rupturas que funciona bien en mercados tendenciales, en el PDF esta toda la información de como utilizar este método y los espacios temporales en los que se puede aplicar.
Emblemático sistema seguidor de tendencia. Premisa ; comprar caro para vender aún mas caro y vender barato para recomprar aún más barato.
Sistema descrito por Chuck Le beau, autor del espacio www.traderclub.com en el que se explica como aprovechar el stochastic + una figura de candlesticks para buscar Pull-Backs en fase de tendencia.
Andrés García, administrador de uno de los mejores lugares en internet de trading sistemático e castellano expone un método de rupturas de volatilidad basado en el ATR.
Este PDF está extraído del libro Building wining Systems with Tradestation escrito por George Pruitt y John Hill. En este se explica un método basado en la ruptura de las bandas de Bolliger . Sistema seguidor de tendencia que funciona sobre una amplia serie de activos, como se puede ver en el artículo.
PDF extraído del libro Building wining Systems with Tradestation the George Pruitt y Hohn hill.
Explicación de un método de ruptura de bandas con parámetro dinámico. El documento explica como se puede programar ese parámetro en función de la volatilidad del mercado.
En este PDF escrito por ww.onda4.com se explica un método descrito por Scot Lowry basado en un cruce de 3 medias móviles. En el artículo se pueden encontrar las reglas concretas de entrada y salida así como una simulación sobre el Ibex35 hecha con el TradesTation.
Añadimos sección nueva al blog, sistemas Day-Trading , Swing-trading y Long-term.
Tenemos un nuevo apartado en el blog llamado "Sistemas que funcionan" desde el que podéis acceder clikeando en el vinculo de la derecha.En este espacio voy a ir subiendo todos los métodos de dominio publico probados que funcionan.
Para no extendernos demasiado con cada uno de los métodos ( ya que estoy me llevaría muchísimo tiempo) escribiré una pequeña introducción de cada uno de ellos y subiré el link o el PDF descrito por el autor.
Espero que lo encontréis de utilidad !!.
Si alguien conoce algún sistema "publico" que no este en la lista y quiera compartirlo puede enviarme un correo a dav_hurry@hotmail.com explicando en que consiste para agregarlo.
Un saludo y buen trading !
lunes, julio 30, 2007
Nuevo Menéame de invertirol "MinvertirOL"
Invertirol continua creciendo y esta vez lo hace lanzando su propio menéame llamado "Minvertirol".
Este es un nuevo proyecto en el que podremos participar todos los lectores del portal publicando noticias sobre diferentes temas que engloban el mundo de la inversión. Se trata de participar en un espacio donde se pueda compartir y encontrar información de distintos colaboradores de una forma centralizada.
En el siguiente enlace podéis ver la noticia que han publicado ellos en su blog sobre el proyecto.
Desde aquí les deseamos igual que a sistemasdetrading nuestros mejores deseos con su nuevo apartado!
Nuevo Blog de Financial Red
Fianncial Red, la red de blogs referentes en español lanza un nuevo espacio enfocado a Sistemas de Trading que promete ser cuando menos interesante. Hasta ahora se pueden encontrar algunos artículos de inicialización para los que quieran ir adentrandose en el apasionante y difícil mundo de los sistemas mecánicos.
Desde aquí , mis mejores deseos !.
Desde aquí , mis mejores deseos !.
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